Comment trader avec les moyennes mobiles ?

Qu’est-ce que les moyennes mobiles ?

Les moyennes mobiles, souvent abrégées en MM ou MA (pour “Moyenne Mobile” ou “Moving Average” en anglais), sont une méthode d’analyse technique qui permet de lisser les variations de prix d’un actif financier sur une période donnée. Le concept de base derrière les moyennes mobiles est simple : elles représentent la moyenne des prix passés sur une période spécifique. Cette moyenne est ensuite affichée sur un graphique pour aider les traders à identifier les tendances, les points d’inflexion et les signaux d’achat ou de vente.

Les différents types de moyennes mobiles

Les Moyennes Mobiles Simples (SMA)

Les Moyennes Mobiles Simples, ou SMA (Simple Moving Averages), sont les plus élémentaires des moyennes mobiles. Elles sont calculées en prenant la somme es prix de clôture d’un actif sur une période donnée, puis en divisant cette somme par le nombre de périodes. Par exemple, pour calculer une SMA sur une période de 5 jours, vous additionnez les 5 dernières valeurs de clôture et divisez le total par 5.

Formule de la Moyenne Mobile Simple sur 5 périodes : MM = (P1+P2+P3+P4+P5) / 5.

Les SMA ont l’avantage d’être simples à comprendre et à calculer. Elles offrent une vue lissée des données passées, ce qui les rend utiles pour identifier les tendances à long terme. Cependant, elles réagissent plus lentement aux changements de prix récents par rapport aux autres types de moyennes mobiles, ce qui peut entraîner un décalage dans les signaux de trading.

Les Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA)

Les Moyennes Mobiles Exponentielles, ou EMA (Exponential Moving Averages), sont plus réactives que les SMA. Elles attribuent un poids plus élevé aux prix les plus récents, ce qui les rend plus adaptées pour suivre les tendances à court terme. Pour calculer une EMA, on commence généralement par définir une période initiale et calculer la moyenne mobile simple correspondante. Ensuite, à chaque nouvelle période, on met à jour l’EMA en utilisant une formule qui incorpore le prix de clôture actuel et l’EMA précédente.

Formule de la Moyenne Mobile Exponentielle : MM = MM^[N-1] + multiplicateur x (P^N-MM^[N-1])

Les EMA sont populaires parmi les traders actifs en raison de leur réactivité aux mouvements de prix récents. Elles peuvent fournir des signaux de trading plus rapides, mais elles sont également plus sensibles au bruit du marché.

Les Moyennes Mobiles Pondérées (WMA)

Les Moyennes Mobiles Pondérées, ou WMA (Weighted Moving Averages), sont une variante des SMA et des EMA. Comme leur nom l’indique, elles attribuent un poids différent à chaque prix de clôture inclus dans le calcul de la moyenne. Les prix les plus récents ont un poids plus élevé, ce qui les rend plus réactives que les SMA, mais moins volatiles que les EMA. Cependant, de fait de cette plus grande sensibilité aux prix récents ou au bruit du marché, peut également entraîner davantage de faux signaux de trading.

Formule de la Moyenne Mobile Pondérée sur 5 périodes : MM = (P1x1 + P2x2 + P3x3 + P4x4 + P5x5) / (5+4+3+2+1).

Le choix entre les SMA, les EMA et les WMA dépendra de votre préférence en matière de trading, de votre horizon temporel et de la volatilité de l’actif que vous tradez. Chacune de ces moyennes mobiles a ses avantages et ses inconvénients, et il est souvent judicieux de les tester sur votre marché de préférence.

Comment paramétrer et calculer les moyennes mobiles ?

Choisir la bonne période

La première étape pour utiliser efficacement les moyennes mobiles est de choisir la période qui correspond le mieux à vos objectifs de trading. La période représente le nombre de données passées que vous prenez en compte pour calculer la moyenne. Par exemple, si vous analysez votre graphique en unité “daily” (une bougie = un jour), alors une MM10 signifie que vous prenez en compte la moyenne des 10 derniers jours de données de prix. À contrario, si vous analysez votre graphique en H1 (une bougie = 1 heure), la MM100 sera basée sur les 10 dernières heures.

• Pour une courte période, une moyenne mobile sur 20 unités est plus réactive aux mouvements de prix récents. Elle est donc adaptée au trading à court terme et peut être utilisée pour identifier des opportunités rapides.
• Sur une période longue, une moyenne mobile sur 200 unités lisse davantage les données de prix et est utilisée pour des analyses à plus long terme. Elle est utile pour identifier les grandes tendances.
• Enfin, sur une période intermédiaire, une moyenne mobile sur 50 unités est souvent utilisée pour une combinaison de trading à court et à moyen terme.

Le choix de la période dépend de votre stratégie de trading, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel. Il n’y a pas de période universelle qui fonctionne dans toutes les situations, alors prenez le temps d’expérimenter et d’ajuster en fonction de vos besoins.

De plus, il est tout à fait possible, et nous le conseillons même, de placer deux moyennes mobiles sur les graphiques. Une courte pour les signaux et la réactivité du marché, et une longue pour voir le flux et filtrer les faux signaux.

Paramétrer les moyennes mobiles sur votre plateforme de trading

La plupart des plateformes de trading modernes calculent automatiquement les moyennes mobiles pour vous. Il vous suffit généralement de sélectionner l’indicateur de moyenne mobile de votre choix, de spécifier la période, et le graphique affichera les moyennes mobiles correspondantes.

L’utilisation de ces outils dans les plateformes de trading vous permettra de gagner du temps et de vous concentrer sur l’analyse plutôt que sur les calculs manuels.

Comment interpréter les moyennes mobiles en trading ?

Déterminer la tendance grâce aux moyennes mobiles

Les moyennes mobiles peuvent vous aider à identifier si un marché est en tendance ou en range (consolidation). En général, lorsque les prix sont au-dessus d’une moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance à la hausse, tandis que des prix en dessous peuvent indiquer une tendance à la baisse. Lorsque les prix se déplacent horizontalement autour d’une moyenne mobile, cela peut suggérer une phase de range.

De plus, il est important de regarder la pente des MM. Elles montrent le flux (la dynamique du marché) : si on est au dessus des MM, mais qu’elles sont plates, alors cela signifie que nous sommes dans une phase de stagnation de marché.

Visualiser les supports et les résistances

En analyse technique, les moyennes mobiles sont sans doute parmi les premiers indicateurs techniques que tout trader doit maîtriser, car elles s’avèrent particulièrement utiles dans le trading, notamment pour identifier les supports et les résistances.

En effet, un rebond des cours sur une moyenne mobile haussière sera interprété comme un rebond sur un support permettant un signal d’achat. À l’inverse, un rebond des cours sur une moyenne mobile baissière sera interprété comme un rebond sur une résistance, permettant un signal de vente.

Croisement des moyennes mobiles entre elles

L’une des utilisations les plus courantes des moyennes mobiles est de générer des signaux d’achats et de ventes. Les traders utilisent plusieurs moyennes mobiles pour créer un système de trading à plusieurs moyennes mobiles. Pour se faire, une moyenne mobile courte (faible période temps) et une moyenne mobile longue (période de temps plus longue) sont utilisées.

Le croisement des moyennes mobiles est l’un des concepts clés de l’analyse technique. Il se produit lorsque deux moyennes mobiles de périodes différentes se croisent sur le graphique des prix. En plus du Golden Cross et du Death Cross, détaillé dans la partie suivante, d’autres croisements peuvent également être significatifs, en fonction de la stratégie de trading utilisée.

Stratégie de trading avec les moyennes mobiles

La stratégie de crossover

La stratégie de crossover est l’une des stratégies de trading les plus courantes utilisant les moyennes mobiles. Elle repose sur les signaux de croisement entre deux moyennes mobiles de périodes différentes, généralement une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme.

• Signal d’achat (Golden Cross) : Lorsque la moyenne mobile à court terme (par exemple, une EMA sur 50 jours) croise à la hausse la moyenne mobile à long terme (par exemple, une EMA sur 200 jours), cela crée un signal d’achat. C’est généralement interprété comme un signe que la tendance à court terme devient plus forte que la tendance à long terme, ce qui peut indiquer un potentiel de hausse.
• Signal de vente (Death Cross) : À l’inverse, lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la baisse la moyenne mobile à long terme, cela génère un signal de vente. Ce signal suggère que la tendance à court terme perd de sa force par rapport à la tendance à long terme, ce qui peut indiquer un potentiel de baisse.

Attention cependant, il s’agit d’une stratégie délicate pour un trader débutant, il faut bien comprendre le marché et être à l’aise avant d’utiliser cette méthode.

La stratégie de suivi de tendance

La stratégie de suivi de tendance utilise les moyennes mobiles pour identifier et suivre les tendances du marché. Dans cette stratégie, vous achetez lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile (indiquant une tendance à la hausse) et vous vendez lorsque les prix sont en dessous de la moyenne mobile (indiquant une tendance à la baisse).

• Achat en tendance haussière : Lorsque les prix se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance à la hausse. Les traders achètent généralement lorsque le prix rebondit sur la moyenne mobile à la hausse. Ou bien, lorsque les traders réintègrent lors d’une correction et cassent à nouveau ensuite la MM dans le bon sens.
• Vente en tendance baissière : À l’inverse, lorsque les prix sont en dessous de la moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance à la baisse. Les traders vendent généralement lorsque le prix rebondit sur la moyenne mobile à la baisse.

La stratégie de reversal

La stratégie de reversal se concentre sur les points d’inflexion du marché, où une tendance existante pourrait s’inverser. Les MM peuvent être utilisées pour identifier ces points d’inflexion.

• Signal de reversal à la hausse : Lorsque les prix sont en dessous de la moyenne mobile et commencent à monter au-dessus d’elle, cela peut indiquer un potentiel de reversal à la hausse. Certains traders considèrent cela comme un signal d’achat.
• Signal de reversal à la baisse : À l’inverse, lorsque les prix sont au-dessus de la moyenne mobile et commencent à descendre en dessous d’elle, cela peut indiquer un potentiel de reversal à la baisse. Certains traders considèrent cela comme un signal de vente.

Ces stratégies ne sont que quelques exemples de la manière dont vous pouvez utiliser les moyennes mobiles dans votre trading. Il est essentiel de combiner ces indicateurs avec d’autres outils d’analyse technique et de gérer les risques de manière responsable.

Conclusion

Nous voici arrivés à la fin de ce guide sur le trading avec les moyennes mobiles. Il vous permettra de vous fournir une base solide pour utiliser cet outil d’analyse de manière efficace dans votre trading. Voici quelques points à l’essentiel à retenir :

• Les moyennes mobiles sont des indicateurs puissants. Ils permettent de lisser les fluctuations des prix et d’identifier les tendances sur les marchés financiers.
• Il existe différents types de moyennes mobiles. Notamment les Moyennes Mobiles Simples (SMA), les Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) et les Moyennes Mobiles Pondérées (WMA). Chacun ayant ses avantages et inconvénients.
• Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour générer des signaux d’achat et de vente, suivre les tendances, identifier les points d’inflexion et construire des stratégies de trading solides.

Cependant, rappelez-vous que le trading comporte des risques. Les moyennes mobiles sont des outils précieux, mais ils ne sont pas infaillibles. Pour réussir en trading, il est important de les combiner avec d’autres indicateurs, de gérer le risque de manière responsable et de maintenir une discipline stricte.